Eso es porque la Shield, por omisión, obedece al control HDMI de otros aparatos para "apagarse" y "encenderse" cuando lo hace el aparato que está conectado a ella (la TV). Simplemente vete a Ajustes > Imagen y sonido > Control de energía y desactiva la opción "Duerme Shield cuando se apaga la TV".
Si no quieres que se encienda la TV cuando lo hace la Shield, desactiva la opción "Enciende la TV cuando se despierte Shield"
PD. En realidad no apaga la Shield, sino que la suspende en un estado de bajo consumo de energía. Tampoco la enciende, sino que la despierta de la suspensión.