Buenas.

Yo no tengo tele Sony aún, pero si PS4, y me costó encontrar la manera de reproducirlos, pero básicamente tienes que hacer lo siguiente.

Mete los mkv dentro de una carpeta, a ser posible con un nombre normal, nada de los clásicos corchetes que te suelen poner en el nombre de los ficheros de los grupos que suelen rippear los mkv, porque a veces falla la lectura también.

Con eso sería suficiente. si dejas películas en el raíz del pendrive, la ps4 directamente ni te los lee.

Saludos.