Hola.

Quizá ESTE post te pueda ayudar.

Lo que realmente sucede es que no puedes usar 2 dispositivos de reproducción de audio al mismo tiempo y esto ocurre porque el procesador de sonido de la gráfica (que es el que saca el sonido por HDMI) y el procesador de sonido de la tarjeta de sonido, son diferentes cosas (diferentes dispositivos).

El sonido que sale por el cable HDMI (que proviene de la tarjeta gráfica) no es procesado por la tarjeta de sonido, como mucha gente confunde, sino por un procesador de sonido propio, que incluye la placa de la tarjeta gráfica (al principio, no todas sacaban audio digital por el cable HDMI, porque no todas incluian el procesador de sonido).

Me temo que tu problema se soluciona de 2 modos:

1. Te acostumbras a cambiar el dispositivo reproductor en el Windows (son 2 clicks).
2. Usas siempre la salida HDMI, pero le colocas un cacharrito como ESTE, que te divide la señal en VIDEO (HDMI y AUDIO (TOSLINK + Jack analógico), de forma que puedes conectar los altavoces del PC a la salida JACK (stereo analógico) y la TOSLINK/HDMI (audio digital) al conjunto multimedia.