Hola eso que te pasa es lo normal, aunque no en mi caso, tengo un LCD de Philips y cuando conecto los auriculares tengo que ir por menú para desactivar los altavoces de la tele y es un royo.

Pero si por algún motivo lo que te interesa es tener sonido tanto en la tele como en los auriculares, lo que puedes hacer es conectar los auriculares a la salida de audio RCA de la tele, la de rojo y blanco, mis auriculares traían un adaptador para esto. De esta forma el volumen de la tele es independiente de los auriculares.

Un saludo