Lo más conocido es la calle Barquillo, donde hay unas cuantas tiendas de audio.
Por otro lado, te puedo decir un par de tiendas donde comprar, aunque no sé si tienen equipos para escuchar:
http://www.madridhifi.com (con una tienda en Barquillo)
http://www.studio-22.com
También tienes el corte inglés o el fnac, en la plaza de Callao.