El ARC no tiene relación con el problema del menú en pantalla, ya aclarado.

La mejor opción para conectar el BR sería por HDMI y desde el AVR al TV por HDMI también.

El porqué no se oye mediante cable óptico pudiera ser porque no esté activada esa salida en el BR, porque no hayas seleccionado la entrada correcta o porque los altavoces no estén bien conectados o configurados