Hola digarma2004,
La wii soporta como máximo una salida de video por componentes, pero si quieres conectarlo por hdmi, hay soluciones off-road:
Cable HDMI para Wii

Tienes que conectar todo a través del ampli, y de este, ya que solo tiene una salida hdmi, tienes que poner un duplicador (splitter) para mandar simultáneamente la misma señal a la tv y al proyector.

En tu caso, tienes un problemilla más. Tu ampli no saca por hdmi las señales recibidas por otros medios que no sean hdmi, por lo que cualquier aparato que no conectes por hdmi, tendrás que conectarlos desde la misma salida que emplees del ampli, hasta la tv y proyector. Me explico: si conectas la wii por componentes al receptor (component video in 1), tendrás que conectar la salida para que saque el video (component video out). Si conectas un dvd por video compuesto (Video 1), tendrás que conectar la salida (Video out).
El problema te viene ahora, pues tienes que llevar esos cables hasta la tv y el proyector, por lo que tienes que buscar, de nuevo, duplicadores.

Si en vez del modelo vsx521 hubieras comprado el vsx1021, ese problema no lo tendrías, ya que te haría el escalado de video analógico a hdmi.