No creo. La salida vga lleva solo video.
Ya que el audio te sale de la tarjeta de sonido y va la pantalla, captúralo ahí, y mete el audio a un duplicador que te devuelva dos salidas, una para la pantalla y otro para tus cascos.

El volumen, por supuesto, dependerá de la capacidad de amplificación de los propios cascos.