Para suelo te puedes acercar al Decatlon más cercano a tu ciudad y comprar suelo de gimnasio.

Para paredes.... Moqueta.

Si no tienes la posibilidad de moqueta, en alguna web que otra venden placas de aislantes que algo hacen.

En principio la aislación del recinto tiene que ser "durante" la construcción de la sala. Si lo quieres hacer cuando ya esta construida es "casi" imposible. Lo digo por experiencia.