No he escuchado el Sony, pero recientemente he estado comparando practicamente toda la gama Grado frente a los Sennheiser (tuve la suerte de que en la tienda tenían todos los modelos y el tiempo para probarlos), y mi conclusión fué que los Grado son mucho más naturales que los Sennheiser. Para mi la relación calidad-precio es claramente superior. Eso si, únicamente escuché con piano que era lo que me interesaba, en función del tipo de música imagino que puede variar.
Los Sennheiser los encontré personalmente decepcionantes (incluido el famoso 650). Tienen un sonido propio, que supongo puede gustar a mucha gente, pero al menos el piano no suena natural.
Te recomiendo pues los Grado (a partir del GR-80 están bastante bien).
Eso si, si lo que buscas es calidad, también aconsejo que los escuches primero ya que la calidad obtenida puede no corresponder con lo que esperas con esa franja de precio. Yo empecé con los GR-80 diciendo "voy a comprarlos, simplemente quiero confirmar antes que me gustan" y fuí subiendo de gama porque aunque no estaban mal, seguía sin sonar como yo quería (o esperaba).
Suerte, y tómate tu tiempo, que unos buenos auriculares se disfrutan durante muchos años.