La WEP es una seguridad, entre otras, que si la activas desde la configuración del router, impide el acceso de terceras personas a tu red wifi.

La DS no la he conectado nunca a internet, pero en principio me extraña que si no has activado la clave WEP con su correspondiente contraseña, te la pida.

Si quieres saber cosas más concretas, aquí me tienes para lo que quieras. Aunque no tengo ese mismo router, son todos muy parecidos.

Un saludo