La razon podria ser que las pelis que compras en la calle,o son formato dvd(en caso de comprarlas a un moro/chino lo dudo) o son formato mpeg y por eso tu dvd de sobremesa los reproduce.
Puede ser que las peliculas que te bajes de algun programa P2P(emule,bitorrent,etc...),el formato sea DIVX y por eso si tu reproductor no las acepte.
Consejo: O comprar un dvd que acepte divx(y que se pueda actualizar para futuras versiones) o pasar tus peliculas divx a mpeg.Yo para eso utilizo el programa Cucusoft Avi to VCD DVD.Suerte y saludos