No estas haciendo nada mal, es que ese AVR no capta el sonido que transporta por las conexiones HDMI. Tendrás que añadir otra conexión digital óptica (PS3) y optica o coaxial (DVD) para que oigas el sonido.

En esa situación plantéate si merece la pena pasar las salidas HDMI por el AVR o conectarlas directamente al TV, así, aparte de no precisar el tercer HDMI desde el AVR al TV podrás ver DVD o jugar sin tener encendido el AVR, de no querer usarlo.