La solución es tan sencilla como indicas. Es decir, conectar los auriculares a la entrada ''phones'' que tienes en el frontal del ampli. Pero claro, la entrada es la de 6'5 y en los auriculares tienes la de 3'5, así que necesariamente necesitarás un adaptador como el que has puesto.
En el Onkyo que tengo yo pasa lo mismo:

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