Lo que quieres son unos Iem (se llaman así los auriculares intrauditivos, lo que se meten en la oreja para entendernos).
Yo no piloto mucho de ellos pero Vsonic por ejemplo hace iems muy buenos y ajustados de precio. ¿Qué tipo de sonido te gusta? ¿Plano, con presencia de graves, con presencia de agudos, en V, con pegada o sin ella...?