Bueno, pues parece que es normal. En estos foros escribe demasiada gente que, con buena intención, no tenemos los conocimientos necesarios y la liamos.
Pregunté a un especialista y me dijo que ese ruido en los altavoces al conectar lo hacen la mayor parte de los amplificadores audiófilos. Para los fabricantes es fácil solucionarlo poniendo en el aparato una placa de alimentación con "soft start", pero la mayor parte de ellos no lo emplean ya que, al parecer, resta calidad al sonido.
Para evitarlo en la medida de lo posible hay que hacer lo que comentas, apagar primero el amplificador, pero hay que hacerlo unos segundos después de que haya parado la música, para los condensadores no estén cargados de energía y no se produzca el ruido en el siguiente encendido.
Finalmente, está la sensibilidad de las pantallas. Cuanto más sensibles son éstas más susceptibles serán de percibir estas pequeñas descargas de energía y traducirlas en ruido.
De modo que no es ningún problema, las pantallas lo asumen sin problema alguno y no es signo de fallo alguno en el amplificador. Es más, en muchos casos es signo de que el ampli tiene cierto nivel.