Aporto más información al problema. Me ha pasado un amigo un disco externo de 500 Gigas en NTFS y éste sí que funciona perfectamente cuando se conecta mediante USB al disco multimedia. Por tanto el problema no es de que tenga que estar en FAT32 o NTFS.

¿Podría ser que el disco multimedia mediante USB solo soporta discos de capacidad de hasta 500 Gigas y el mío al ser de 3 Teras no puede con él? Lo raro es que si permite moverte por todas las carpetas y ficheros del disco externo, pero en cuanto seleccionas cualquiera pues pone "File invalid".