El cable de masa del giradiscos hay que llevarlo a tierra. Generalmente los equipos suelen llevar un tornillo de tierra al lado de la entrada de Phono que cumple ese propósito pero muchos de estos equipos les han quitado la toma de tierra de la conexión de red IEC. Si ese es tu caso, debes conectar el cable del giradiscos a la tierra del enchufe, como has hecho. Así te desaparecerá el zumbido.
Cosas de los bucles de tierra.