Cable VGA a 5BNC

Si los conductores de señal están todos bajo la misma pantalla (entiendo que al decir mallas te refieres a los conductores externos de los BNC) en el cable, tendrás que conservar esa disposición.

Otra cosa sería que cada conductor de señal tuviera su propia pantalla física en el recorrido del cable, es decir que el cable fuera equivalente a cinco coaxiales unidos, por decirlo de alguna forma. Entonces sí deberías separarlo. Pero esto me parece poco probable por los cables de vídeo BNC que he visto (los que montaba la antigua workstation Sun 3).