Hola.
No, no estás haciendo nada mal.
El problema que observas es que la TV no conmuta a la fuente cuando se utiliza la conexión HDMI, cosa que si ocurría cuando se usa euroconector.
Al día de hoy, la conmutación vía HDMI se produce cuando los aparatos involucrados son "compatibles" entre sí (léase, de la misma marca) y se ha activado la función de conmutación (con nombres tipo "smart link", etc.). Se trata de un problema de estándares (o de su carencia). No será nada rarol que aunque la función de conmutación esté activada tanto en DVD/BD como en el panel, ésta no se produzca simplemente porque se trata de marcas diferentes.
Un saludo