En el momento en el que conectes el cable, los dos dispositivos TIENEN que estar apagados, es más, es muy recomendable no desenchufarlos NUNCA estando encendidos... o eso mi dijo un pajarito una vez
¿Qué tarjeta gráfica tiene tu PC? Recuerda instalar los últimos drivers descargados de la web del fabricante del chip (generalmente ATI o NVIDIA) y echar un vistazo a la configuración de la pantalla.
Si tienes más dudas pregunta!!!