Muchísimas gracias a todos.
Estuve leyendo por ahí y hay más gente que se ha encontrado con la misma duda, así que parece algo generalizado.
Ahora, al ver que vosotros tenéis dispositivos de la misma marca y actúan igual, me quedo mucho más tranquilo.
Yo no he llegado a oír que el subwoofer se conecte o desconecte cuando no recibe señal (no sé si sentirme afortunado en este sentido, porque ahora no llego a reconocer si se apaga).
Me parece un fallo de diseño que el led no cambie de color, se apague o algo así. Siempre te quedará la incertidumbre de si el sistema está funcionando bien.
No me gustaría que, pensando que funciona bien, se quede muchas horas funcionando y termine por estropearse el ampli integrado o algo así.
Ya os comentaba que, estando "auto-apagado" la parte de atrás siempre está ligeramente caliente (lo que se puede calentar un alimentador corriente de otro dispositivo como un teléfono inalámbrico o algo así).
Seguiré observando para ver qué sucede.
Además, antes de ver vuestras respuestas, también envié un correo al fabricante.
Si llegaran a comentarme algo, os informo.

Muchísimas gracias a todos.
Precisamente esperaba eso, que alguien con un equipo de la misma marca pudiese confirmar cómo funcionaba

Sois de gran ayuda.